Open AccessПрогнозирование волатильности индексов фондового рынка США с использованием моделей GARCH и высокочастотных оценок волатильности
Publication year - 2022
Publication title -
экономические науки
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
eISSN - 2072-0866
pISSN - 2072-0858
DOI - 10.14451/1.208.49
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , economics , econometrics , volatility (finance)
Accelerating Research
Robert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom
Address
John Eccles HouseRobert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom