Open AccessПрогнозирование волатильности индексов фондового рынка США с использованием моделей GARCH и высокочастотных оценок волатильности
Publication year - 2022
Publication title -
èkonomičeskie nauki
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
eISSN - 2072-0866
pISSN - 2072-0858
DOI - 10.14451/1.208.49
Subject(s) - autoregressive conditional heteroskedasticity , economics , econometrics , volatility (finance)