Open AccessWycena opcji na indeks WIG20 na podstawie modeli GARCH z przełączeniami reżimów
Author(s) -
Marcin Bartkowiak
Publication year - 2009
Publication title -
acta universitatis nicolai copernici. zarządzanie/acta universitatis nicolai copernici. ekonomia/acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. zarządzanie/acta universitatis nicolai copernici. nauki humanistyczno-społeczne. ekonomia
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
eISSN - 1689-8966
pISSN - 0208-5305
DOI - 10.12775/aunc_econ.2009.039
Subject(s) - volatility (finance) , markov chain , econometrics , autoregressive conditional heteroskedasticity , economics , mathematics , statistics
Accelerating Research
Robert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom
Address
John Eccles HouseRobert Robinson Avenue,
Oxford Science Park, Oxford
OX4 4GP, United Kingdom