Open AccessEstudo da volatilidade da série de preços da soja por meio de modelos GARCH e modelos ARFIMA
Author(s) -
Gabriel Tambarussi Avancini
Publication year - 2016
Language(s) - Portuguese
Resource type - Dissertations/theses
DOI - 10.11606/d.11.2015.tde-22042015-174305
Subject(s) - autoregressive fractionally integrated moving average , mathematics , economics , humanities , econometrics , philosophy , volatility (finance) , long memory