Detecting breaks on the long memory: a case about the brazilian unemployment

Este estudo analisou o comportamento dinâmico da taxa de desemprego brasileiro focando no nível de persistência da série. Sendo assim, foram utilizados num primeiro momento modelos de integração fracionária e testes de mudança de persistência da série. Os primeiros resultados exibiram um comportamento não estacionário da série. Contudo, sabendo que o negligenciamento de quebra estrutural pode levar a viés na estimativa do parâmetro fracionário, novas estimativas foram realizadas com os resultados indicando que a taxa de desemprego possui dois diferentes níveis de persistência. No primeiro, a série é não estacionária, enquanto que no segundo, não estacionária, mas com reversão à média.