Four tests of independence in spatiotemporal data

This paper tries to extend the range of techniques for testing the hypothesis of ‘complete spatiotemporal randomness’ in the case of a general type variable with a regional or spatial breakdown. The tests that we can find nowadays in the literature are not well‐suited to, for the most part of, series of interest. We have generalized the use of three popular tests of spatial dependence (namely, Moran's I , the spatial BDS and the BP tests) to which we add a Lagrange multiplier test. Furthermore, with a Monte Carlo simulation, we show the finite sample behaviour of the four tests for linear and non‐linear processes. The paper finishes with an empirical application to the annual growth rates of employment in European regions. Resumen Este artículo intenta ampliar el rango de técnicas para evaluar la hipótesis de ‘aleatoriedad espacio‐temporal completa’ en el caso de una variable de tipo general que muestre un desglose regional o espacial. Las pruebas que podemos encontrar en la literatura actualmente no se ajustan bien, en su mayoría, a las series de interés. Hemos generalizado el uso de tres pruebas conocidas de dependencia espacial (I de Moran, BDS espacial, y pruebas BP) a las cuales añadimos un test del multiplicador de Lagrange. Además, con una simulación de Montecarlo, mostramos el comportamiento de muestra finita de las cuatro pruebas para procesos lineales y no lineales. El artículo termina con una aplicación empírica a las tasas de crecimiento anual de empleo en las regiones europeas.