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Autokorrelationstests und autoregressive Schätzverfahren
Author(s) -
Schips B.,
Stier W.
Publication year - 1972
Publication title -
zamm ‐ journal of applied mathematics and mechanics / zeitschrift für angewandte mathematik und mechanik
Language(s) - German
Resource type - Journals
SCImago Journal Rank - 0.449
H-Index - 51
eISSN - 1521-4001
pISSN - 0044-2267
DOI - 10.1002/zamm.19720520502
Subject(s) - autoregressive model , physics , computer science , philosophy , mathematics , econometrics
Diese Arbeit soll zeigen, daß alternative Testverfahren für die Hypothese nicht autokorrelierter Störvariablen in linearen Regressionsmodellen und alternative autoregressive Schätzverfahren im Falle autokorrelierter Störvariablen zu erheblichen Unterschieden in den numerischen Ergebnissen führen können. Die Unterschiede in den Schätzwerten, die auf alternative Schätzverfahren zurückgehen, sind dabei in vielen Fällen erheblicher als bei Verwendung alternativer Modelle.