Análise da dinâmica inflacionária no Brasil e preços de commodities: uma aplicação do modelo de vetores autorregressivos

O objetivo deste trabalho e investigar a dinâmica inflacionaria no Brasil, com enfase no comportamento dos precos domesticos do grupo alimentacao e bebidas dos indices de precos ao consumidor, e sua relacao com o comportamento dos precos internacionais de commodities, das taxas de câmbio e de juros e a atividade economica. Para isto, utiliza-se a metodologia de vetores autorregressivos, com base no periodo de 2003 e 2013. Os resultados apontam que os precos internacionais de commodities ICAGR e a atividade economica PIB tem efeito positivo sobre o preco do grupo alimentacao e bebidas do indice de precos ao consumidor IPCAF com um periodo de defasagem. Palavras-chave: Indice de precos. Commodities. Vetores autorregressivos.