Integración estacional y cambio estructural en variables económicas de México (1980-2005)

En el presente articulo se determina el orden de integracion estacional para cuatro variables macroeconomicas de Mexico, con y sin cambio estructural determinado endogenamente. Para ello se aplican los modelos sugeridos por Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (1990) y Franses y Vogelsang (1998). Los resultados indican que, con la incorporacion de un cambio estructural, las raices unitarias estacionales detectadas en las variables de estudio se redujeron. En particular, se encontro que las cuatro variables tienen raiz unitaria de frecuencia cero, y que el PIB y el Consumo de Gobierno tienen, ademas, raiz unitaria estacional de frecuencia trimestral.