Open AccessEl tramo corto de la estructura a plazo como predictor de expectativas de inflación en Colombia
Author(s) -
Luis Eduardo Arango-Thomas,
Angélica María Arosemena-Martán
Publication year - 2003
Language(s) - Spanish
Resource type - Reports
DOI - 10.32468/be.264
Subject(s) - philosophy
La evidencia empirica encontrada al explotar la ecuacion de Fisher y la hipotesis de expectativas sugiere que los spreads de tasas de interes entre 12 y 24 meses y entre 6 y 12 meses contienen informacion que contribuye a predecir las expectativas de inflacion total y de inflacion nucleo. La relacion entre los diferenciales de inflacion y los spread de tasas de interes resulto ser positiva: cuanto mayor es el diferencial mayor es la expectativa de inflacion futura.
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