Efficient Market Hypothesis and Comovement Among Emerging Markets | Zendy

Oktay Taş | Zendy; Kaya Tokmakçıoğlu | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

Efficient Market Hypothesis and Comovement Among Emerging Markets

Author(s) -

Oktay Taş,

Kaya Tokmakçıoğlu

Publication year - 2010

Publication title -

doğuş üniversitesi dergisi

Language(s) - Turkish

Resource type - Journals

eISSN - 1308-6979

pISSN - 1302-6739

DOI - 10.31671/dogus.2019.169

Subject(s) - economics , monetary economics , efficient market hypothesis , emerging markets , business , financial economics , macroeconomics , stock market , geography , context (archaeology) , archaeology

Bu calismanin amaci hisse senedi piyasalari esbutunlesimini etkin pazar pespektifinden arastirmaktir. Bu baglamda 11 gelismekte olan piyasanin Ocak 1998-Aralik 2008 ve Ocak 2002-Aralik 2008 donemli haftalik verileri test edilmistir. Gelismekte olan ulke piyasalarinin birlikte hareketi Johansen esbutunlesim testi ile incelenmis ve %5 anlamlilik duzeyinde iki esbutunlesim vektoru bulunmustur. Buna ragmen vektor hata duzeltme modelinin aciklama gucunun dusuk olmasindan dolayi piyasa ekinligine karsi kesin bir bulgu ortaya konulamamistir.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research