Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma | Zendy

Fatih Kaplan | Zendy; Sevda Yapraklı | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

Altın-Petrol Paritesi ile Döviz Kuru Arasındaki Nedensellik: Altın ve Petrol Üreten 7 Ülke Üzerine Bir Araştırma

Author(s) -

Fatih Kaplan,

Sevda Yapraklı

Publication year - 2017

Publication title -

doğuş üniversitesi dergisi

Language(s) - Turkish

Resource type - Journals

eISSN - 1308-6979

pISSN - 1302-6739

DOI - 10.31671/dogus.2018.32

Subject(s) - gasoline , humanities , chemistry , art , organic chemistry

Bu calismanin amaci hem altin hem de petrol uretimi olan 7 ulkede (Meksika, Brezilya, Rusya, Endonezya, Avustralya, Cin ve ABD) altin-petrol paritesi ile reel doviz kuru arasindaki nedenselligi incelemektir. Bu amacla 2008-2015 donemine ait aylik veriler kullanilarak, Toda ve Yamamoto (TY) lineer nedensellik testi ve Hatemi-J (H) simetrik nedensellik testleri yapilmistir. TY testinden elde edilen bulgulara gore Brezilya, Rusya ve Cin’de altin-petrol paritesi ile reel doviz kuru arasinda nedensellik bulunmaktadir. H testi sonuclari ise altin-petrol paritesindeki negatif ve pozitif soklara karsi ele alinan ulkelerde reel doviz kurlarinin farkli yonlerde (dusme-yukselme) tepki verdiklerini gostermektedir. Sonuc olarak bu calismada yapilan analizler, altin-petrol paritesi ile reel doviz kuru arasindaki nedensellik iliskisinin teorik beklentilerle her zaman uyumlu olmadigini ve kullanilan analiz yontemlerine duyarli oldugunu gostermektedir.

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research