ANALISA SOVEREIGN RISK NEGARA BERKEMBANG: TEMUAN DARI PERILAKU PREMI CREDIT DEFAULT SWAP | Zendy

Moch. Doddy Ariefianto | Zendy; Soenartomo Soepomo | Zendy

AI Assistant Blog Pricing

Home ZAIA Blog

Open Access

ANALISA SOVEREIGN RISK NEGARA BERKEMBANG: TEMUAN DARI PERILAKU PREMI CREDIT DEFAULT SWAP

Author(s) -

Moch. Doddy Ariefianto,

Soenartomo Soepomo

Publication year - 2011

Publication title -

deleted journal

Language(s) - Uncategorized

Resource type - Journals

SCImago Journal Rank - 0.505

H-Index - 4

ISSN - 1410-8046

DOI - 10.21098/bemp.v14i1.455

Subject(s) - sovereign credit , credit default swap , business administration , business , political science , financial system , credit risk , economics , finance

Pengukuran persepsi risiko ini telah cukup lama dilakukan melalui rating oleh suatu lembaga pemeringkat. Menjelang akhir abad ke 20, suatu instrumen baru yakni Credit Default Swap (CDS) muncul sebagai suatu alat pengukuran sovereign risk. Sebagai suatu instrumen yang melakukan lindung nilai terhadap kemungkinan default hutang, maka secara alamiah premi dari CDS akan merefleksikan kemampuan membayar. Terkait dengan konteks sovereign, maka kemampuan membayar ini dapat dihubungkan dengan berbagai variabel ekonomi makro domestik dan global (aspek fundamental).

The content you want is available to Zendy users.

Already have an account? Click here to sign in.

Having issues? You can contact us here

Accelerating Research