Türkiye'nin Makroekonomik Zaman Serilerinin Doğrusallığının Testi

Iktisadi ve finansal ampirik calismalarda incelenen serilerin yapisal ozelliklerinin belirlenmesi onemli bir konudur. Veri yaratma surecine uygun yontem ve modeller kullanilarak analizler yapmak elde edilen sonuclarin guvenilir olmasini saglayacaktir. Son yillarda ekonometri literaturunde dogrusal yontemler kadar dogrusal olmayan yontemlerin de kullanildigi gorulmektedir. Bu nedenle bu calismada Turkiye’nin belli basli makroekonomik serilerinin dogrusal olup olmadigi arastirilmistir. Bu amacla istihdam edilen kisi sayisi, issizlik orani, sanayi uretim indeksi, issiz kisi sayisi, M3 para arzi, faiz orani, ihracat ve ithalat hacim indeksi serileri Harvey vd. (2008) dogrusallik testi ile incelenmistir. Analiz sonucunda, issizlik oranlari, issiz sayisi, M3 para arzi ve ithalat serilerinin dogrusal yapida oldugu bulgusuna ulasilmistir. Bununla birlikte, dogrusal olmadigi bulunan serilerde aykiri degerlerin varligi Chen ve Liu (1993)’in onermis oldugu yontemle sinanmis ve endustriyel uretim, faiz ve ihracat serilerinde aykiri degerlerin varligi tespit edilmis ve faiz oranlarindaki dogrusal disiligin kaynaginin aykiri deger olmadigi ortaya cikarilmistir.