Open AccessАнализ МНК-оценок для идентификации разностных уравнений нестационарных временных рядов
Author(s) -
М Г Матвеев,
Е А Сирота
Publication year - 2018
Publication title -
vestnik voronežskogo gosudarstvennogo universiteta. seriâ sistemnyj analiz i informacionnye tehnologii
Language(s) - Russian
Resource type - Journals
ISSN - 1995-5499
DOI - 10.17308/sait.2018.3/1230
Subject(s) - political science
Целью предлагаемой работы является исследование условий, при которых можно ожидать получение приемлемых МНК-оценок параметров разностного уравнения по результатам наблюдений нестационарных временных рядов его переменных. В частности, решается задача идентификации термодинамических процессов. В работе проводится сравнительный анализ смещения МНК-оценок параметров исследуемых уравнений авторегрессии и стандартных ошибок отклонения. Делаются выводы о возможности применения прямых МНК-оценок без существенной потери их адекватности.