Open AccessWeryfikacja przydatności modelu CAPM do wyceny instrumentów finansowych. Zastosowanie portfela zero-beta przy szacowaniu stopy wolnej od ryzyka
Author(s) -
Michał Kasolik
Publication year - 2016
Publication title -
zeszyty naukowe uniwersytetu ekonomicznego w krakowie/zeszyty naukowe
Language(s) - Polish
Resource type - Journals
eISSN - 2545-3238
pISSN - 1898-6447
DOI - 10.15678/znuek.2016.0956.0802
Subject(s) - capital asset pricing model , portfolio , market portfolio , beta (programming language) , economics , econometrics , financial economics , futures contract , valuation (finance) , risk premium , finance , computer science , programming language