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El principal objetivo de esta tesis es contrastar las dos principales corrientes de opinión existentes sobre las Finanzas del Comportamiento: aquella que las considera como un simple conjunto de anomalías de mercado o modelos de laboratorio que difícilmente pueden darse en la realidad frente a la que postula que sí que son una pieza importante dentro de la economía financiera y que pueden fácilmente atribuirse a situaciones reales de mercado. Para ello se ha utilizado la metodología tradicional aplicada al estudio de las FC, consistente en el análisis de anomalías particulares observadas en el mercado. En este contexto, la presente tesis se estructura en tres capítulos, de modo que en cada uno ellos se analizará un sesgo o anomalía. En el primer capítulo se analizará la paradoja de los dividendos (dividend puzzle), en el segundo el efecto disposición y en el tercero el efecto calendario

Tres ensayos en Finanzas del Comportamiento