English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

U ovom radu se istražuje uporedna volatilnost vodećih svetskih valuta (evro, britanska funta i japanski jen) prema američkom dolaru. U istraživanju je primenjen dijagonalni multivarijantni GARCH BEKK model. Pomoću ovog modela ocenjena je uslovna korelacija, kao i uslovna varijansa i kovarijansa u sistemu od ove tri valute. Rezultati empirijske analize pokazuju značajno slaganje u kretanju deviznih kurseva, posebno između evra i britanske funte. To zapravo znači da postoji i međusobno prenošenje volatilnosti deviznih kurseva između valuta sa većim stepenom korelacije. Veća stabilnost ili nestabilnost jedne valute prenosi se i na volatilnost druge valute. Ovi nalazi utiču na valutnu diversifikaciju portfolija i upravljanje rizikom.

Econometric modeling of euro, British pound and Japanese yen exchange rates against dollar: Multivariate GARCH approach