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Com o presente trabalho, tem-se por objetivo avaliar os retornos que as estrategias de hedge com contratos futuros podem proporcionar aos produtores, exportadores e demais atores interessados em boi gordo, das regioes de Sao Jose do Rio Preto/Barretos, Sao Paulo; Noroeste do Parana; Triângulo Mineiro; Goiânia, Goias; e Cuiaba Mato Grosso, no periodo de setembro de 2000 a novembro de 2003. A pesquisa se justifica, pois a estrategia de se utilizar os mercados derivativos vem conquistando cada vez mais espaco, por causa de suas caracteristicas, que possibilitam a adocao de hedge de precos. Os dados primarios utilizados sobre o preco da arroba do boi gordo comercializada no mercado local foram coletados junto Centro de Estudos Avancados em Economia Aplicada (CEPEA – ESALQ/USP) e o preco da arroba do boi no mercado futuro foi levantando junto a Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F). A diversidade dos valores da base e do risco de base encontrada demonstra que cada localidade apresenta caracteristicas proprias de comercializacao. No entanto, os vencimentos que favorecem uma estrategia de hedge de venda sao: abril, outubro e dezembro. Ja os que favorecem uma estrategia de hedge de compra sao: maio e julho.

Estratégia de comercialização em mercados derivativos: cálculo de base e risco de base do boi gordo em diversas localidades do Brasil