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O presente estudo tem como objetivo analisar o impacto da dupla listagem sobre o comportamento das acoes de empresas brasileiras. Para tal, foi analisada a performance de longo prazo por meio do metodo de Estudo de Eventos das acoes de empresas brasileiras listadas na BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros (BMFBovespa), emissoras de American Depositary Receipt (ADR), negociados no mercado norte-americano. O evento foi considerado como a data da primeira informacao disponivel ao mercado da intencao de adesao aos programas de ADR. Alem da analise da presenca de retornos anormais da amostra de forma consolidada, foram realizadas analises segregadas por Nivel de ADR (Nivel I, II ou III) e pelo periodo de ocorrencia do evento (1992-1999 e 2000-2009). A populacao da pesquisa consiste em empresas brasileiras que aderiram aos programas de ADRs entre 1992 e 2009, totalizando 82 empresas na amostra. Nossos resultados mostram que a dupla listagem nao proporcionou retornos acionarios anormais as acoes negociadas no mercado brasileiro.

ANÁLISE EMPÍRICA DO RETORNO DE LONGO PRAZO DAS AÇÕES DE EMPRESAS BRASILEIRAS EMISSORAS DE ADR DOI - 10.5752/P.1984-6606.2014v14n36p161