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O presente estudo se propos analisar a transmissao de precos existente entre os mercados de boi gordo, milho e soja em Mato Grosso, Brasil, no periodo entre janeiro/2012 e dezembro/2015, com base em uma metodologia de series temporarias. A aplicacao dos testes de raiz unitaria (Dickey-Fuller aumentado-ADF) indicou que as serie nao sao estacionarias em niveis, mas o sao em primeiras diferencas. O teste do Co-integracao de Johansen apontou a existencia de uma relacao de longo prazo entre os precos nos mercados fisicos do boi gordo, da soja e do milho em Mato Grosso. O modelo Vetor de Correcao de Erros (VECM) demonstrou que a taxa Selic impactou somente no preco da soja e que o Indice Ibovespa nao afetou, significativamente, o preco do milho. A decomposicao da variância dos erros de previsao mostrou que o mercado da soja foi o que sofreu major influencia entre outros negociados, em especial o do milho. A analise de impulso resposta mostra que o preco do boi responde, de modo geral, negativamente a choques ou estimulos nos precos do milho e da soja, enquanto que no milho e na soja responde positiva e reciprocamente.

Análise da transmissão de preços nos mercados de boi gordo, milho e soja de Mato Grosso