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El objetivo del trabajo es analizar el impacto e influencia del valor anadido que aporta el gestor en los Fondos de Inversion Socialmente Responsables (FISR), sobre el obtenido por un indicador de referencia. En este trabajo el valor anadido del gestor se mide mediante el ratio financiero Alpha mientras que el binomio rentabilidad-riesgo se analiza mediante el ratio de Sharpe , tomado en varios momentos del horizonte temporal. El posible impacto se analiza, tanto de forma directa como de manera indirecta, a traves del Retorno de los Fondos. Tambien se mide la influencia de ciertas variables de control sobre el binomio como: las Divisas, el Tamano de los Fondos, la Inversion Minima, la Estrategia de Inversion o la Volatilidad. La muestra esta compuesta por fondos de todas las areas geograficas del mundo y la informacion ha sido obtenida de la base de datos de informacion economico-financiera Bloomberg. Inicialmente la muestra comprendia un total de 2.660 fondos, quedandose finalmente para el estudio con 709 fondos a nivel mundial. Para el desarrollo de la investigacion, se utiliza un modelo de ecuaciones estructurales, basado en minimos cuadrados parciales, tambien conocido como modelo PLS. En dicho modelo se diferencia entre el modelo externo y el modelo interno, asi como la significatividad estadistica a la hora de obtener los resultados de las diferentes hipotesis planteadas. Para la obtencion de los resultados de la investigacion a traves del modelo PLS se han realizado tres procesos diferenciados, en primer lugar, se ha llevado a cabo el calculo del Algoritmo PLS, posteriormente se procedio con el proceso de Bootstrapping con un total de 5.000 iteraciones y por ultimo el proceso de Blindfolding .

revista de estudios cooperativos/revesco. revista de estudios cooperativos

Análisis del impacto del valor añadido del gestor sobre el binomio Rentabilidad-Riesgo, medido mediante el ratio de Sharpe, en los Fondos de Inversión Socialmente Responsables