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O objetivo deste trabalho e verificar o impacto que determinados eventos corporativos causam no retorno das acoes de empresas brasileiras, principalmente os relativos a divulgacao de: a) grupamentos de acoes; b) desdobramento de acoes; c) distribuicao de proventos (dividendos e JCP); e d) alteracoes de ratings de credito. Diferente dos estudos anteriores desenvolvidos no Brasil sobre o tema, o presente trabalho utiliza estudos de eventos baseado em Bootstrap , cujo principal beneficio e o ajuste para pequenas amostras, como e o caso dos eventos coletados de alteracoes de ratings (com 274 observacoes), grupamentos (com 479 observacoes) e desdobramentos (com 306 observacoes), em comparacao ao numero de eventos de divulgacoes de dividendos e JCP (com 10.258 observacoes). O periodo minimo de analise foi de dez anos, ou seja, de janeiro de 2006 a dezembro de 2015 e os resultados indicaram que as distribuicoes de dividendos e JCP influenciaram o mercado positivamente, ja que o retorno anormal medio das acoes foi de 0,70% no dia do evento. Os desdobramentos de acoes tambem foram capazes de influenciar o mercado, ja que no dia do evento o retorno medio anormal das acoes foi de 1,96%. Por sua vez, os grupamentos de acoes nao apresentaram retornos anormais estatisticamente significantes, mas pode-se inferir graficamente que o retorno das acoes em torno deste evento segue uma tendencia de baixa.

QUAIS EVENTOS CORPORATIVOS INFLUENCIAM OS RETORNOS DAS AÇÕES? UM ESTUDO BASEADO EM BOOTSTRAP