English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Straipsnyje yra analizuojama Black – Litterman optimalaus portfelio teorija ir jos praktinio pritai-kymo   galimybės. Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, apibrėžiamas Black – Litterman modelis, palyginamas su H. Markowitz   teorija, išskiriami pagrindiniai BL teorijos pranašumai ir trūkumai. Pasitelkiant analitinį hierarchinį procesą (AHP) nustatomi   pasirinktų santykinių finansinių rodiklių svoriai. Atliekant daugiakriterinį vertinimą TOPSIS metodu, iš dešimties didžiausių   pagal apyvartą įmonių „OMX Nordic 40“ indekse: „Volvo“, „Assa“, „Sandvik“, „Neste“, „Investor“, „SEB“, „Atlas“, „Novo Nordisk“,   „Vestas wind systems“ ir „Nordea“, išrenkamos penkios perspektyviausios įmonių akcijos į kurias bus investuojama. Remiantis   gautais rezultatais, suformuojamas optimalus investicinis portfelis pagal Black – Litterman ir H. Markowitz modelius, įvertinami   sudarytų portfelių rezultatai ir jie palyginami tarpusavyje.

INVESTICINIO PORTFELIO FORMAVIMAS GLOBALIOJE AKCIJŲ RINKOJE REMIANTIS BLACK – LITTERMAN METODU