English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

АНОТАЦІЯ Досліджується ефективність гібридизації моделей ARIMA з моделлю GARCH за формулою перетворення Бокса-Кокса для прогнозування динаміки індексу PFTS. Перетворення Бокса-Кокса використовується як перетворення даних через його здатність нормалізувати дані, стабілізувати дисперсію і зменшити гетероскедастичність. Гібридна модель ARIMA-GARCH побудована на підставі двоетапної процедури: на першому етапі для моделювання динаміки індексу PFTS використовується найкраща модель ARIMA, а залишки ARIMA на другому етапі моделюються за допомогою моделі GARCH. Емпіричні результати показують, що запропонована гібридна модель ARIMA-GARCH поліпшує точність апроксимації вихідного ряду і прогнозування динаміки індексу PFTS порівняно з прогнозуванням у рамках інструментарію ARIMA. Отримані результати свідчать про те, що комбінація ARIMA і GARCH має потенціал для подолання лінійного обмеження й обмеження даних у моделях ARIMA. Ключові слова: ARIMA, GARCH, прогнозування фондових індексів, PFTS, гібридна модель ARIMA-GARCH.

FORECASTING THE DYNAMICS OF THE PFTS STOCK INDEX BY USING THE ARIMA-GARCH MODEL