English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Bu calismada, Borsa Istanbul (BIST) alt sektor endeksinde yer alan Gida ve Icecek (XGIDA), Kimya, Petrol ve Plastik (XKMYA), Metal, Esya ve Makine (XMESY), Orman, Kagit ve Basim (XKAGT), Tas ve Toprak (XTAST) ve Tekstil ve Deri (XTEKS) sektoru endekslerinin 01.1997-07.2019 tarihlerini kapsayan aylik getiri serilerinin volatilite modellenmesinde hangi modelin daha iyi sonuc verdigi belirlenmeye calisilmistir. Kosullu degisen varyans modelleri ile test edilen serilerde volatilitenin hem otoregresif kosullu degisen varyans modeli (ARCH) hem de genellestirilmis otoregresif kosullu degisen varyans modeli (GARCH) etkisi gosterdigi tespit edilmistir. Ampirik analizler sonucunda, Gida ve icecek sektoru endekslerine iliskin volatilite tahminlerinde en uygun modelin GARCH (1,1), kimya, petrol ve plastik ve metal esya ve makine sektoru endeksine ait volatilite tahminlerinden en uygun modelin Ustel-GARCH (E-GARCH) (1,1), orman, kagit ve basim ve tekstil ve deri sektoru endeksleri icin en uygun modelin Esit Deger GARCH (GRJ-GARCH) (1,1) ve tas ve toprak sektoru endeksine ait volatilite tahmini icin en uygun modelin Ortalamada GARCH (GARCH-M) (1,1) oldugu tespit edilmistir.

Seçilmiş BIST Alt Sektör Endekslerinde Volatilitenin ARCH-GARCH Yöntemleri İle Modellenmesi