English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Data return saham adalah salah satu data deret waktu. Jika ingin melakukan pemodelan return, maka dapat dilakukan pemodelan deret waktu. Model rataan return menggunakan model Autoregressive Moving Average (ARMA). Sedangkan untuk memodelkan ragam digunakan model Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH). Setelah melakukan beberapa tahapan diperoleh model ARMA(1,0) dan GARCH(1,1) sebagai model terbaik untuk data return saham Bank Central Asia. Sedangkan model terbaik untuk data return saham Bank Mandiri adalah model ARMA(0,1) dan GARCH(1,1). Model yang diperoleh digunakan untuk melakukan peramalan return dan volatilitas dalam pengukuran resiko. Salah satu alat ukur yang digunakan untuk mengukur resiko adalah Value at Risk. Dari perhitungan resiko untuk kedua bank diperoleh bahwa resiko maksimum Bank Mandiri lebih besar dari resiko maksimum Bank Central Asia.  Kata Kunci: return, ARMA, ARCH, GARCH, volatilitas, Value at Risk

PERBANDINGAN RESIKO INVESTASI BANK CENTRAL ASIA DAN BANK MANDIRI MENGGUNAKAN MODEL GENERALIZED AUTOREGRESSIVE CONDITIONAL HETEROSCEDASTICITY (GARCH)