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Dentro de las diversas teorias financieras que se enfocan en la asignacion optima de recursos en un portafolio de inversion, la propuesta de Black-Litterman es la unica que incorpora las expectativas futuras que tienen los inversionistas sobre los activos en los cuales destinaran sus recursos. En este trabajo se presenta la propuesta de Black-Litterman como una herramienta para mejorar la seleccion optima de portafolios y como un insumo que mejora la estructuracion de portafolios a traves del modelo clasico propuesto por Markowitz. Ademas de la presentacion teorica del modelo de Black-Litterman, se realiza un analisis de caso estructurando un portafolio optimo sobre el indice COLCAP del mercado de valores colombiano, los resultados muestran que ademas de permitir incorporar las visiones de los inversionistas, los resultados obtenidos mediante Black-Litterman ayudan a crear mejores portafolios de inversion a traves del modelo de Markowitz, tanto en maximizacion de rendimientos como de minimizacion de varianza.

Modelo de selección de portafolio óptimo de acciones mediante el análisis de Black-Litterman