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El pronostico de indices de mercados de valores es una tarea importante en ingenieria financiera, porque es una informacion necesaria para la toma de decisiones. Este estudio tiene como objetivo evaluar el estado del arte en el progreso del pronostico del mercado de valores, usando metodologias basadas en sistemas de inferencia borrosa y redes neuronales neuro-difusas, enfatizando el caso del Indice General de la Bolsa de Colombia (IGBC). Se empleo la revision sistematica de literatura para responder cuatro preguntas de investigacion. Existe una tendencia importante sobre el uso de las metodologias basadas en inferencia difusa para predecir los indices de los mercados de valores, explicada por la precision del pronostico en comparacion con otras metodologias tradicionales. La mayoria de las investigaciones se enfocan en metodologias de “series de tiempo difusas” y ANFIS, pero, hay otras aproximaciones prometedoras que no han sido evaluadas aun. Existe un vacio de investigacion en el caso del mercado accionario colombiano.

Técnicas de lógica difusa en la predicción de índices de mercados de valores: una revisión de literatura