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En mercados eficientes, los precios corrientes reflejan toda la informacion disponible. Los precios pasados no contienen ninguna informacion util para predecir precios futuros y realizar ganancias extraordinarias. Este principio, hipotesis debil de la eficiencia informativa de los mercados, ha sido incorporado a la teoria de la paridad del poder adquisitivo (PPA), a fin de sobreponer sus limitaciones en el analisis intertemporal del ajuste de los tipos de cambio a las tendencias inflacionarias. En general, estudios de mercados de divisas de los paises desarrollados validan su eficiencia; sin embargo, la investigacion para el caso de los paises en vias de desarrollo es limitada. En este trabajo se analiza la eficiencia de los mercados de divisas de 15 paises latinoamericanos para el periodo 1970-2000. Basandose en el modelo ampliado de PPA, se aplican dos modelos de analisis de regresion y uno de raiz unitaria.

Exchange rates, market efficiency and purchasing power parity: Long-run tests for the Latin American currencies