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ESTA INVESTIGACION DESARROLLA UN MODELO ESTOCASTICO SOBRE LAS DECISIONES DE LOS CONSUMIDORES EN UN AMBIENTE DE RIESGO E INCERTIDUMBRE. EN EL MODELO PROPUESTO, LOS AGENTES PERCIBEN QUE LA TASA DE DEPRECIACION DEL TIPO DE CAMBIO ES CONDUCIDA POR UN PROCESO DE DIFUSION CON SALTOS Y QUE LA TASA DE INTERES REAL ES GUIADA POR UN PROCESO DE DIFUSION; SE SUPONE QUE ESTOS PROCESOS ESTAN CORRELACIONADOS ENTRE SI. ESTE TRABAJO GENERALIZA LAS PROPUESTAS DE GIULIANO Y TURNOVSKY (2003), GRINOLS Y TURNOVSKY (1993) Y MERTON (1969 Y 1971) A TRAVES DE LA INCLUSION DE SALTOS REPENTINOS E INESPERADOS EN LA DINAMICA ESTOCASTICA DE LAS VARIABLES RELEVANTES DEL MODELO PROPUESTO. ASIMISMO, SE EXAMINA LA DINAMICA DE EQUILIBRIO DEL PORTAFOLIO ELEGIDO, LA DEMANDA DE CONSUMO Y LA RIQUEZA, EN EL EQUILIBRIO, ASOCIADOS A LAS DECISIONES OPTIMAS. ADEMAS, SE EVALUAN LOS IMPACTOS QUE SOBRE EL PORTAFOLIO, EL CONSUMO Y EL BIENESTAR TIENEN LOS CAMBIOS REPENTINOS Y PERMANENTES EN LOS PARAMETROS QUE DETERMINAN LAS EXPECTATIVAS DE LA DEPRECIACION DEL TIPO DE CAMBIO.

Optimal portafolio and consumption decisions under exchange rate and interest rate risks. A jump-diffusion approach