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El objetivo de este trabajo es analizar la Hipotesis de Expectativas (EH) de la estructura de tasas de interes en el mercado publico mexicano de bonos. Los principales resultados indican que las tasas de interes nominales de uno y tres meses son I(1) y que su diferencia es I(0). Mas aun, el procedimiento de Johansen (1988) indica que ambas series estan cointegradas y que por lo tanto se mueven juntas en el tiempo.

THE TERM STRUCTURE OF INTEREST RATES IN MEXICO: THE CETES MARKET