English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Un concepto importante en la literatura financiera que trata acerca de la modelacion y el pronostico de series de tiempo de los precios de activos es el de eficiencia en forma debil. Aplicamos una prueba de eficiencia en forma debil a una muestra de series de tiempo de los precios de acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) entre los anos de 1991 y 2000. Utilizamos un modelo ARMA-GARCH, con series de diferente frecuencia y extrapolamos a diferentes intervalos de tiempo, para probar el poder predictivo ex ante de los modelos. Reportamos resultados acerca de las series que generan el mejor pronostico, asi como su error promedio e intervalo de error.

LA EFICIENCIA EN FORMA DÉBIL Y EL PODER PREDICTIVO DE LOS MODELOS ARMA-GARCH