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La distribucion Normal Multivariada es utilizada como supuesto de muchos analisis estadisticos parametricos tales como: MANOVA, Analisis Discriminante Lineal, Analisis de Componentes Principales, Correlacion Canonica, entre otras. Es importante verificar el cumplimiento de este supuesto para que los resultados obtenidos con los metodos mencionados tengan validez. En la literatura estadistica, existen diferentes pruebas que permiten verificar la normalidad multivariada. Sin embargo, aun no se ha estudiado lo suficiente, los criterios para determinar cual es la prueba mas adecuada que se debe utilizar bajo ciertas condiciones como: tamano de muestra, numero de variables, variabilidad conjunta. En la investigacion se utilizo simulacion de Monte Carlo para la comparacion de cuatro pruebas de normalidad multivariada que son: Mardia, Henze-Zinkler, Shapiro-Wilk Generalizada y Royston. Se determino que no existen diferencias significativas en la potencia de las pruebas consideradas en la presente investigacion. Por otro lado, la implementacion de las comparaciones se hizo con ayuda del programa estadistico R.

COMPARACIÓN DE PRUEBAS DE NORMALIDAD MULTIVARIADA