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Este trabajo estima los modelos híbridos TVP-VAR-SV sugeridos por Chan y Eisentat (2018a) con el fin de identificar y cuantificar el impacto de los shocks fiscales en el crecimiento del PIB de Perú durante 1995-2018. Según criterios bayesianos, el mejor modelo presenta tiempo -Dinámica variable pero no en todos los parámetros. Los resultados sugieren: (i) los shocks fiscales son significativos según el cálculo de los IRF, FEVD y HD del crecimiento del PIB; (ii) los shocks de ingresos tributarios son menos importantes y su impacto depende del modelo seleccionado y del trimestre en el que ocurre el shock; (iii) el efecto de los shocks de gasto de capital son los impulsores más importantes del crecimiento del PIB; (iv) ambos choques del gasto fiscal han ido creciendo durante los últimos 20 años. Finalmente, sugerimos revisiones constantes de los multiplicadores fiscales y pensamos que en los próximos años.

documento de trabajo

Impacto variable en el tiempo de los shocks fiscales sobre el crecimiento del PIB en Perú: una aplicación empírica utilizando modelos híbridos TVP-VAR-SV