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No exercicio de suas atividades de intermediador financeiro, os bancos aplicam os recursos captados em ativos financeiros de maior ou menor liquidez, com consequente impacto na rentabilidade, gerando, segundo a Teoria da Preferencia pela Liquidez, um trade-off entre liquidez e rentabilidade. Sob essa perspectiva o objetivo desse artigo e melhor compreender o comportamento dos bancos no Brasil quanto as escolhas e formacao dos portfolios ativos, mediante investigacao empirica atraves de estimacao dinâmica com o estimador GMM-SYS em dados organizados em painel com 104 bancos que atuaram no Brasil entre 2000 e 2011.  Os resultados encontrados no presente estudo contribuem para a melhor compreensao acerca de comportamentos e elementos associados as escolhas de alocacao de ativos das instituicoes financeiras no Brasil, a medida que se identifica, alem da persistencia das posicoes ativas dos bancos, as relacoes entre a personalidade juridica privada e nacionalidade estrangeira dos bancos com o maior grau de preferencia por liquidez, bem como as evidencias de comportamento mais conservador na formacao dos portfolios ativos por parte das menores instituicoes e daquelas menos capitalizadas. As variaveis macroeconomicas, PIB e Juros, tambem se mostraram influentes sobre a configuracao das aplicacoes dos bancos no Brasil.

Preferência pela Liquidez dos Bancos no Brasil: Uma Investigação Empírica com Dados em Painel Dinâmico