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As séries financeiras são fortemente caracterizadas pela sua volatilidade, alternando períodos de alta e baixa volatilidade, ou seja, a variância dessas séries não é constante, variam com o tempo. Dessa forma, as séries financeiras podem apresentar heterocedastidade condicional. O trabalho analisa o comportamento das séries dos retornos dos índices IVBX-2 e SMLL em 2008, com o objetivo de identificar a volatilidade das séries. O eixo teórico central do trabalho é a teoria dos mercados eficientes, que considera que todas as informações relevantes já estão incorporadas nos preços das ações; dessa forma, o preço é uma boa medida de valor das ações. Os índices estudados são caracterizados por representar carteiras hipotéticas compostas por ações de menor valor e menor liquidez, essas características pressupõem um maior risco e um maior retorno associado a investimentos nesse tipo de carteira. A metodologia adotada foi o uso dos modelos da família ARCH. Os resultados da aplicação dos modelos indicam que as séries possuem um comportamento semelhante, com o coeficiente que mede a persistência de choques em torno de 1, e os impactos desses choques se dão de forma assimétrica, em que os choques negativos produzem um efeito maior do que choques positivos.

Modelagem da volatilidade apresentada pelos índices IVBX-2 e SMLL em 2008 usando modelos da família ARCH