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Resumo Este trabalho visa avaliar o poder preditivo que séries macroeconômicas têm sobre o índice de preços ao consumidor amplo brasileiro (IPCA) utilizando técnicas de séries de tempo. As previsões são realizadas para um horizonte de até 12 períodos à frente e comparadas com um processo autoregressivo como referência. O período vai de janeiro de 2000 até agosto de 2015. Utilizou-se um conjunto amplo de informação de 1170 séries. Para cada momento e horizonte de tempo selecionou-se um novo modelo utilizando o algoritmo Autometrics desenvolvido por Hendry e Doornik (2014). O desempenho preditivo dos modelos foi comparado utilizando o Model Confidence Set, desenvolvido por Hansen, Lunde and Nason (2010). Os resultados sugerem que há ganhos expressivos de previsão principalmente para os horizontes mais longos.

Descobrindo Modelos de Previsão para a Inﬂação Brasileira: Uma Análise a partir de uma Gama Ampla de Indicadores