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Disponer de adecuados pronosticos para las reservas internacionales resulta relevante a fin de sustentar la toma de decisiones por parte de las autoridades monetarias encargadas de su administracion. La presente investigacion compara la capacidad de pronostico para dicha variable en Colombia a traves de varios modelos con fundamento economico subyacente, asi como sistemas estadisticos de series temporales univariadas, multivariadas y de heterocedasticidad condicional, ajenos a la teoria economica. Dada la especificacion de la muestra (2000Q1-2014Q3), el mejor modelo resulta ser el de vectores autorregresivos cointegrado en niveles con variables exogenas. Adicionalmente, se estima econometricamente el coeficiente de compensacion de corto plazo para Colombia utilizando las perspectivas monetarista, de portafolio y keynesiana, argumentando la hipotesis de que el Banco de la Republica tiene el poder de afectar la base monetaria por medio de cambios en el activo interno neto.

Evaluación de pronósticos de las reservas internacionales netas en Colombia