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Una caracteristica comun de los mercados en donde se negocian activos financieros de renta variable y fija, es su volatilidad. Este escenario de incertidumbre genera oportunidades para acumular riqueza via estructuracion de portafolios optimos, pero para ello es necesario que el inversionista maneje una serie de herramientas financieras, economicas, matematicas entre otras, para optar por la mejor posicion en este mercado. Por ello para validar los modelos de seleccion de portafolio se hizo uso de la estadistica descriptiva, cuya operacionalizacion permitio desarrollar carteras de alto y bajo riesgo. El metodo que se utilizo para el desarrollo del presente trabajo fue de tipo descriptivo, utilizando para ello informacion historica de diferentes acciones enlistadas en diferentes indices bursatiles. En el trabajo se llega a demostrar que a traves del uso de herramientas estadisticas es posible estructurar portafolios con diferentes grados de riesgo, el cual es medido por la desviacion tipica, ademas determinar como las acciones reaccionan ante cambios en el mercado bursatil, determinado con ello la Beta de los activos.

Uso del coeficiente de correlación y desviación estándar en la selección de portafolios de activos financieros de renta variable