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Zum Zwecke einer effizienteren Risikomessung verdichtet der Value at Risk ausschließlich Informationen hinsichtlich negativer Abweichungen vom Mittelwert einer Wahrscheinlichkeitsverteilung und grenzt sich damit von traditionellen Risikomaßen ab. Risikoadjustierte Renditemaße andererseits bilden im Gegensatz zu traditionellen Renditegrößen auch das Risiko einer Investition ab. Der vorliegende Beitrag diskutiert konzeptionell unterschiedliche Berechnungsweisen des Value at Risk und untersucht auf dieser Basis die Konstruktion risikoadjustierter Renditemaße.

Risikoadjustierte Renditemaße unter dem Einfluss des analytischen und simulativen Value at Risk