English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

10.12957/cadest.2009.15749 O presente estudo examina o processo de volatilidade do retorno das acoes preferenciais da Petrobras e da Vale, utilizando os modelos heteroscedasticos, no periodo 03 de julho de 2000 a 11 de agosto de 2008. Os resultados empiricos mostraram reacoes de persistencia e assimetria na volatilidade, ou seja, os choques negativos e positivos tem impactos diferenciados sobre a volatilidade dos retornos, o que pode ser comprovado pelos modelos EGARCH(1,1) e TARCH(1,1). Com base no criterio de raiz do erro quadratico medio (REQM),o modelo escolhido para a previsao da volatilidade das acoes da Petrobras e da Vale foi o EGARCH(1,1), verificou-se a presenca da assimetria da volatilidade dos retornos, ou seja, choques de “boas” ou “mas” noticias causam efeitos na volatilidade desses retornos.

Modelagem de estimação da volatilidade do retorno das ações brasileiras:os casos da petrobras e vale