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O Brasil tem papel de destaque no consumo e na producao de automoveis, sendo esta producao sujeita ao desempenho economico do pais. Este estudo tem como objetivo estimar um modelo linear de classe geral ARIMA, para prever o comportamento da Serie de Producao Nacional de Automoveis e um modelo nao linear da classe geral ARCH, para compreender os efeitos de volatilidade da serie, auxiliando os fabricantes de automoveis no pais no planejamento de sua producao. Os dados foram coletados mensalmente e retirados do site da Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores – ANFAVEA, e correspondem a fabricacao nacional de automoveis, no periodo de janeiro de 1957 ate fevereiro de 2016, formando uma Serie Historica Nacional da Producao de Automoveis, com 710 observacoes. A metodologia empregada e da modelagem ARIMA e os modelos heterocedasticos ARCH. Com base no modelo ajustado, foi possivel a realizacao de previsao in sample . O processo gerador da serie e um autoregressivo de ordem 1, com uma diferenca necessaria para tornar a serie estacionaria, com efeito sazonal no lag 12, apresentando ainda heterocedasticidade de ordem 1. Palavras-chave: Producao Nacional de Automoveis. Desempenho Economico. Modelo ARIMA. Modelo ARCH. ABSTRACT Brazil is featured on consumption and automobiles production, being this production subject to economic country’s performance. This study aims to fit an ARIMA linear model to forecast the Series National Production of Automobiles behavior and a non-linear model of general ARCH class to understand the volatility’s effects of the series, helping Brazilian automobiles manufacturers on planning their production. Data collection was monthly and they were taken from Associacao Nacional dos Fabricantes de Veiculos Automotores – ANFAVEA’s website, correspond to the national production of automobiles in the period from January 1957 to February 2016, and compose a Historical Series National Production of Automobiles, with 710 observations. The methodology is the ARIMA modeling and heteroskedastic models ARCH. Based on the adjusted model, it was possible the forecast’s realization in sample . Series’s generator process is an autoregressive of order 1, with a difference needed to become the stationary series, seasonal effect on the lag 12, and heterocedasticity of order 1. Keywords: National Production of Automobiles. Economic Performance. ARIMA Model. ARCH Model.

O Efeito das Crises Econômicas Mundiais na Volatilidade da Produção de Automóveis no Brasil