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Este documento tiene como objetivo continuar el estudio de la existencia de hechos estilizados enel comportamiento de los rendimientos del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC).El estudio demuestra la existencia de cinco hechos estilizados en el comportamiento de esa serie en susprimeros 10 anos. ˜ Para lograr este fin, se emplea una batería amplia de pruebas estadísticas que permitenbrindar evidencia de la existencia de los siguientes hechos estilizados: I) No se presenta eficiencia suavedel mercado; II) colas pesadas de la distribución de los rendimientos; III) normalidad agregada de ladistribución de los rendimientos, IV) volatilidad no constante y agrupada de los rendimientos y V) efectoTaylor. Para el estudio se emplea una muestra del IGBC diario para los primeros anos ˜ de transacciones;es decir, el período comprendido entre el 3 de julio de 2001 y el 5 de julio de 2011There are many studies published in the literature on stylized facts in financial time series. However, forthe Colombian case there is only one work that documents the stylized facts of the returns. Alonso andArcos (2006) documented the presence of four stylized facts in the exchange rate series and the principalColombian Stock Exchange Index (IGBC), using a daily sample for the period from January 21, 1999 toApril 31, 2005

Características estadísticas del índice general de la Bolsa de Valores de Colombia (IGBC) en sus primeros 10 años