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Resumen Al tiempo que el uso de los productos financieros derivados se hacia cada vez mas frecuente, numerosos trabajos de investigacion analizan sus efectos sobre la puesta en practica de la politica monetaria. En el marco teorico de las reglas monetarias de tipos de interes (Taylor rules) , a traves del metodo generalizado de los momentos (MGM) contrastamos la influencia de los productos financieros derivados sobre la gestion de la politica monetaria por parte de la Reserva Federal entre 2000 y 2015. El analisis realizado nos permite concluir que la volatilidad implicita del mercado de derivados es una variable explicativa del comportamiento del tipo de interes nominal de corto plazo.

Los productos financieros derivados y la política monetaria: evidencia para la Reserva Federal (2000-2015)