Open Accessمقارنة بعض المقدرات المويجية لمعلمات أنموذج إنحدار خطي بأخطاء تتبع أنموذج (ARFIMA)
Author(s) -
باسم شليبة مسلم,
عمار مؤيد صابر
Publication year - 2018
Publication title -
mağallaẗ al-ʿulūm al-iqtiṣādiyyaẗ wa-al-idāriyyaẗ
Language(s) - Arabic
Resource type - Journals
eISSN - 2518-5764
pISSN - 2227-703X
DOI - 10.33095/jeas.v24i104.91
Subject(s) - autoregressive fractionally integrated moving average , economics , econometrics , mathematics , long memory , volatility (finance)
يهدف البحث إلى تقـدير معلمات أنموذج الإنحدار الخطي بأخطاء تتبع أنموذج ARFIMA بالإسلوب المويجي المعتمد على طريقتي الإمكان الأعظم والمربعات الصغرى العامة التقاربية فضلا عن طريقة المربعات الصغرى الإعتيادية وقد تم تطبيق المقدرات عملياً على بيانات حقيقية تمثلت بالبيانات الشهرية لمعدل التغير في الرقم القياسي لسعر المستهلك (التضخم) (Inflation) ومدى تأثره في معدل سعر صرف الدولار (Dollar exchange rate) والتي تم الحصول عليها من التقارير السنوية للأرقام القياسية لأسعار المستهلك الصادرة من الجهاز المركزي للإحصاء – مديرية الأرقام القياسية للمدة من 1/2005 ولغاية 12/2015، وقد أثبتت طريقة التقدير المويجي المعتمد على طريقة الإمكان الأعظم كفاءتها على بقية الطرائق ولإمتلاك مقدرات الأنموذج أقل التباينات، كذلك أثبتت النتائج إن إختلاف قيم معلمة الفروق الكسرية في أنموذج ARFIMA لا تؤثر في تلك الطريقة.