Open AccessPengaruh Kebijakan Dividen, Nilai Tukar, Leverage, dan Firm Size terhadap Volatilitas Harga Saham
Author(s) -
Komang Ria Selpiana,
Ida Bagus Badjra
Publication year - 2018
Publication title -
e-jurnal manajemen
Language(s) - Uncategorized
Resource type - Journals
ISSN - 2302-8912
DOI - 10.24843/ejmunud.2018.v7.i03.p20
Subject(s) - business administration , business , leverage (statistics) , mathematics , statistics
Volatilitas harga saham merupakan pergerakan naik atau turunnya harga saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kebijakan dividen, nilai tukar, leverage, dan firm size terhadap volatilitas harga saham. Penelitian ini dilakukan pada saham perusahaan indeks LQ45. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 24 perusahaan dengan metode sensus. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Berdasarkan hasil analisis ditemukan bahwa kebijakan dividen, nilai tukar, leverage, dan firm size secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volatilitas harga saham. Secara parsial kebijakan dividen berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham, nilai tukar berpengaruh positif signifikan terhadap volatilitas harga saham, leverage berpengaruh positif tidak signifikan terhadap volatilitas harga saham, firm size berpengaruh negatif signifikan terhadap volatilitas harga saham.
Kata Kunci: Volatilitas, Dividen, Kurs, Leverage, Size