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Este artículo muestra los resultados del análisis de los rendimientos de cinco acciones que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y un tracker que son activos subyacentes de opciones que se comercian en el mercado mexicano de opciones. El objetivo del análisis es encontrar evidencia de la presencia de dependencia de largo plazo o memoria larga en dichos rendimientos y en proxies de las volatilidades de los mismos, mediante diversas pruebas estadísticas que han sido comúnmente utilizadas para este propósito. De acuerdo con los resultados del análisis efectuado, se encuentra evidencia estadísticamente significativa acerca de la presencia de dependencia de largo plazo (memoria larga), tanto en los rendimientos como en los proxies de sus volatilidades, para todos los activos sujetos al análisis. Palabras clave: Dependencia de largo plazo, memoria larga, coeficiente (exponente) de Hurst, rendimientos accionarios, volatilidad Clasificación JEL: G10, G12, G14 (Recibido: Septiembre 2011 / Aprobado: Febrero 2012) AUTORES 3

DEPENDENCIA DE LARGO PLAZO EN LOS RENDIMIENTOS DE ACCIONES MEXICANAS SELECTAS