English (United Kingdom)

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/featured_content/oa?rat=en

https://curated-unify.zendy.io/wp-json/zendy-region/v1/highlighted_journal/

Global: Zendy Plus annual

Presents the access of premium content as premium feature

Premium Content

Presents the keyphrase highlighting as premium feature

Keyphrase Highlighting

Presents the summarisation as premium feature

Summarisation

Insights

Presents the pdf analysis as premium feature

PDF Analysis

Presents the zaia usage as premium feature

ZAIA

Global: Zendy Tools annual

Global: Zendy Free Plan

Global: Zendy Tools monthly

Global: Zendy Plus monthly

Este trabalho tem como objetivo avaliar a transmissão de choques entre o mercado americano e o mercado de ações de países em desenvolvimento e países desenvolvidos. Para atingir tal objetivo, empregou-se um teste de causalidade na variância, baseado na função de correlação cruzada. Os resultados mostraram quem, em geral, o mercado acionário americano, representado pelo índice S&P500, desestabiliza os mercados alemão (DAX), chinês (FTSE A50) e japonês (Nikkei 225), aumentando a volatilidade destes mercados durante a crise subprime. No caso do mercado brasileiro (IBOV) apesar de haver uma alta correlação contemporânea entre os índices, os resultados levaram à rejeição da hipótese de que, durante a crise financeira, os movimentos do mercado americano desestabilizaram o mercado de ações brasileiro.

Análise de causalidade na crise financeira internacional sobre os índices do mercado de ações