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Die langfristige Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) marktwirtschaftlich organisierter Volkswirtschaften vollzieht sich nach traditioneller Auffassung trendstationär: Die zyklischen Schwankungen des BIP's um seinen deterministischen Trend bilden eine stationäre Zeitreihe. Diese empirisch gut abgesicherte Hypothese, die sich auch in der Trennung von Wachstums- und Konjunkturtheorie manifestiert, wurde durch die Arbeit von Nelson und Plosser (1982) in Frage gestellt. Die Entwicklung aller wichtigen makroökonomischen Variablen ist danach nicht trend-, sondern differenzstationär. Dieses neue Paradigma, mit stochastischer Trendhypothese bezeichnet, ist nicht nur für die Zerlegung einer Zeitreihe in Wachstums- und Konjunkturkomponente bedeutsam, sondern hat auch weitreichende Konsequenzen für die dynamische Struktur einer Volkswirtschaft. Deterministische und stochastische Trendhypothese müssen daher für einzelne Volkswirtschaften mit dem Ziel ökonometrisch überprüft werden, welche der beiden Hypothesen die Entwicklung des BIP’s besser erfaßt. Für die Bundesrepublik Deutschland (alte Bundesländer) erfolgt diese Überprüfung mit dem Einheitswurzeltest anhand der Nachkriegszeitreihe des BIP’s. Da Strukturbrüche in einer Zeitreihe die differenzstationäre Hypothese begünstigen, müssen diese identifiziert und regressionsanalytisch erfaßt werden. Um die Verläßlichkeit der Ergebnisse abzusichern, wurden bei allen Tests für beide Trendhypothesen empirische Verteilungen der Einheitswurzelteststatistik bei kleinen Stichproben durch Simulation ermittelt. Die benötigten simulierten Zeitreihen resultieren aus trend- bzw. differenzstationären Modellen, die jeweils so stochastisch kalibriert wurden, daß sich größtmögliche Übereinstimmung mit dem historischen, datenerzeugenden Prozeß ergibt. Die zusammenfassende Auswertung aller Testergebnisse legt den Schluß nahe, daß das BIP der Bundesrepublik Deutschland keinen stochastischen Trend aufweist.

jahrbücher für nationalökonomie und statistik

Trend und Zyklus im Bruttoinlandsprodukt der Bundesrepublik Deutschland / Trends and Cycles in the Gross Domestic Product of the Federal Republic of Germany: Zur ökonometrischen Ermittlung der empirischen Basis der Konjunktur- und Wachstumstheorie / On the Econometric Identification of the Empirical Components of Business Cycles and Growth Theory