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In der Zeitreihenanalyse wird der Autokorrelationskoeffizient anders berechnet als der gewöhnliche Korrelationskoeffizient. Es wird der Unterschied zwischen den beiden Versionen untersucht, und zwar hauptsächlich im Sinn der deskriptiven Statistik. Es stellt sich heraus, daß die Version der Zeitreihenanalyse tendenziell dem Absolutbetrag nach kleiner ausfällt als der gewöhnliche Korrelationskoeffizient. Dieses Resultat wird durch asymptotische Überlegungen und einige einfache Modell-Zeitreihen gestützt. Als Stichprobenfunktionen betrachtet werden einige Tatsachen betreffend die Autokovarianz abgeleitet, die jedoch ein komplizierteres Verhalten zeigen.

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Einige Bemerkungen zur Berechnung des Autokorrelationskoeffizienten in der Zeitreihenanalyse / Some Remarks on the Calculation of the Serial Correlation Coefficient in the Analysis of Time Series